大葉大學財金系副教授VolPred 創辦人
研究市場的不確定，
也把想法做成作品。
量化金融研究者、AI 系統建造者與教師。我把複雜的金融與 AI 題目，做成能運作、能驗證、能被看懂的成果——從波動預測與風險避險，到 VolPred 自主研究平台與實作課程。
量化金融研究者AI 系統建造者教師與內容創作者
PUBLIC RECORD2026.07.10 快照
660Google Scholar 引用
8h-index
25 / 47期刊／會議論文
16一般研究計畫民國 98—115 · 含已核定
FLAGSHIP / LIVE RESEARCH
VolPredAI 協作自主研究平台
不是多一個會聊天的金融工具，而是一套會留下證據的研究流程。從問題、實驗、導讀到公開預測與到期驗證，把市場直覺改寫成可以被追問、被對答案、也被修正的研究紀錄。
研究展示與教育用途；公開內容不構成個別投資建議。
CREATOR STUDIO / YOUTUBE
AI夢想實驗室
Ivan 的公開工作台。把財金研究、AI 工作流、教學、品牌實驗與原創故事，做成真正能被觀看、使用與檢驗的作品。
YOUTUBE / @IvanLai.ideahub
這不是成果陳列櫃，
是持續施工的實驗場。
頻道同時容納研究導讀、投資教育、課程實驗、AI 影像與原創敘事。每一條內容線，都在回答同一件事：AI 能不能幫人把想法做得更深，而不是只做得更快？
前往 AI夢想實驗室
NOW / 2026
正在做的事
研究、課程與長期營運同時往前。還在研究的，就不寫成已完成；每一項都留下可以查核的入口。
執行中／已核定
國科會計畫 · 114—115 年度從崩跌與脆弱風險，推進到事件導向的最適避險
114 年度計畫執行至 2026.07；115 年度 Hawkes 跳躍擴散與事件導向避險計畫已核定。
國際計畫
TEEP · 2026AI 驅動的金融波動預測
以 GARCH-MIDAS、LSTM 與 Python 串起波動預測及智慧風險管理。
研究原型
CARE-Wiki · Citation-aware memory讓知識系統記得「證據從哪裡來」
把論文拆成可追溯證據單元，保留來源、版本、引用與評估紀錄。
尚未宣稱正式發表成果
長期營運
股王實驗室 · 金融素養把真實市場變成可以練習的教室
以虛擬交易、風險教育與學習歷程，累積全國高中職投資模擬競賽經驗。
教育用途的虛擬交易
課程迭代
AI IN THE CLASSROOMAI 代理、金融轉型與學生作品
從 LLM 工作流到量化交易與 RegTech，課程最後要留下可演示、可檢查的作品。
公開課程
MARKETING PLATFORM金融行銷互動教學平台
把 STP、4P、顧客旅程與金融服務體驗做成可互動的公開學習入口。
METHOD / HOW I WORK
我更在意，一個複雜想法能不能被看懂、被操作、被反駁，最後留下可追溯的紀錄。
研究者、建造者、教師與創作者不是四份兼職——它們共同要求證據、結構與長期可運作。
量化金融與風險
期貨與選擇權、波動預測、Copula、GARCH／MIDAS、Realized GARCH、時間序列與投資組合風險。
AI 知識與自主研究系統
AI Agents、RAG／Graph RAG、可追溯證據、研究自動化、來源治理與實證評估。
實作教育與敘事轉譯
金融科技、程式交易、虛擬市場、跨域專題，以及把研究轉成課程、圖卡、影片與故事。
我的基本原則來源要找得到結果要能驗證流程要跑得動限制要說清楚
NEW FUTURES · 2021
模型要走出論文，
才知道能不能解釋市場。
於期貨學術與實務交流研討會發表 Copula GJR-GARCH-MIDAS 最適避險研究。
TRACEABLE RECORD
學術軌跡
從財務計量與避險模型，一路走到 AI 金融、知識系統與學生跨域實作。
逢甲大學商學研究所博士
博士訓練聚焦財金、風險與計量方法。
加入大葉財金
2009—2013 助理教授；2013 起任副教授。
股匯市相依結構切換研究
發表於 Journal of Banking & Finance，為 Scholar 目前引用最高作品。
跨域 AI 競賽指導
法律法遵科技黑客松前 20；AI 創意發想競賽獲佳作與入圍。
終身研發卓越教師
獲頒大葉校級「終身研發卓越教師」，肯定長期研究投入。
AI 金融與自動化教學
VolPred、TEEP、CARE-Wiki 與 AI 代理課程同步推進；115 年度研究計畫已核定。
SELECTED RESEARCH
代表研究
選列可看出研究主線的作品；完整清單請見 Scholar 與大葉 People。
2024Forecasting volatility of Taiwan stock index futures in different trading sessions台指期不同交易時段的波動率預測Springer ↗2024Asymmetries in risk spillovers between currency and stock markets匯市與股市之間風險外溢的不對稱性Springer ↗2013A revisit to the dependence structure between the stock and foreign exchange markets股市與匯市相依結構的再檢視——引用最高的代表作JBF ↗2018Initial Jump and Recovering Jump in the S&P 500 Index ReturnsS&P 500 報酬中的初始跳躍與回復跳躍JEM ↗2026Periodic Realized GARCH: Session-Boundary Information Transfers and Volatility Forecasting跨交易時段的資訊傳遞與波動預測ICCM ↗
STILL BUILDING
把研究、教學與故事，
做成能被使用、觀看與檢驗的作品。
這是我給自己的標準——也是你找我合作時，可以拿來檢驗我的標準。
WORK WITH ME / 諮詢與合作
如果你正卡在一個財金、AI 或教學的題目——
我們從一個具體問題開始。
以下三種情況，最適合找我談。不用先想清楚全部，把對象是誰、目前卡在哪裡告訴我就好。
金融機構與團隊
想導入波動預測、風險避險或量化研究流程，缺一個能把方法落地成系統的人。
學校、教師與學生
要把 AI、金融科技或跨域專題，做成能參賽、能展示、也能說清楚限制的成果。
想用 AI 認真做一件事的人
有一個研究、內容或產品題目，想從模糊想法變成能運作、能驗證的東西。
通常一到兩個工作天內回覆。金融與交易內容僅供教育研究，不構成投資建議。
CREDITS
一個人的名字，背後永遠有一支隊伍——共同作者（Yi-Chiuan Wang、Cathy W. S. Chen、Richard Gerlach 等）、跨域教師與學生團隊，以及參與整理與製作的 AI 工具（Codex、Claude、Gemini）。判斷與查核責任由我承擔。